Мои итоги ЛЧИ 2014

WhatsApp/Telegram +7 (916) 243-87-61

31.12.2014

Мои итоги ЛЧИ 2014

Окончен Всероссийский конкурс трейдеров «Лучший частный инвестор 2014», который проходил с 15 сентября по 15 декабря 2014г. Официальный сайт московской биржи и конкурса investor.moex.com Немного статистики конкурса:

Общее количество участников — более 9500
Количество активных участников за всю дистанцию конкурса — 4593

Суммарный объем торгов участников конкурса — более 1.9 трлн. рублей

Среднедневной объем — 3 млрд. рублей

Рекорд заработанной суммы за всю историю ЛЧИ — трейдер FOMIN заработал 339 млн. рублей

В этом году введены новые дополнительные номинации: «Лучший трейдер-триатлет 2014», «Лучший риск-менеджмент 2014», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс RVI 2014», «Лучший трейдер фьючерсами на облигации 2014», «Победитель кубкового зачета 2014». Кроме того, появилась возможность вызывать других участников конкурса на еженедельные «дуэли», три лучших дуэлянта по итогам соревнования также награждаются денежным призом.

Официальные итоги соревнования:

Победители конкурса:

Лучший частный инвестор 2014 на фондовом рынке – TATARIN (532,8%, доход — 388 998,63 руб)

Лучший частный инвестор 2014 на срочном рынке – panton (1333,75%, доход — 5 366 451,25 руб)

Лучший частный инвестор 2014 на валютном рынке – polos (1955,62%, доход — 4 464 041,11 руб)

Победители основных номинаций:

Лучший опционный трейдер 2014 – Быков200176 (128,26%, доход — 1 047 906,41 руб)

Лучший трейдер-триатлет 2014 – tonnaM (27,10%, доход — 40649,99 руб)

Лучший активный трейдер 2014 – robot_TestV1.1 (4754,89%, доход — 2 377 445,65 руб)

Лучший трейдер-миллионер 2014 – Bull (4456,07%, доход — 57 179 388,00 руб)

Лучший риск-менеджмент 2014 – nenepapane (2,27%, доход – 22 956,77 руб)

Лучший трейдер -«новичок» 2014 – FOMIN (1604.57%, доход — 339 883 095,78 руб), jian (501,90%, доход — 120 598 259,16 руб), Katerina04 (283,53%, доход – 150 412,09 руб)

Ну а теперь немного о своих результатах:

По итогу конкурса я занял 79 место в разделе срочный рынок, заработав за 3 месяца +137%. Сумма на начало конкурса 95 690 руб. Сумма на конец конкурса 226 662 руб.

Бился с конкурентам от звонка до звонка, прошел всю дистанцию конкурса. Кривая доходности выглядит так.

На протяжении всего конкурса достаточно стабильно держался в Топ 100 лидеров срочки. Лишь несколько раз выпадая из этого списка. Пиковым значением по позиции было 20-е место к 20 октября. Торговать было достаточно сложно: дело не столько в физике процесса — тут скорее всего все на автопилоте, сколько в психологической составляющей. Публичная торговля сама по себе давит на подсознание, а когда ты задаешь на старте такой темп, за первый месяц делаешь +80% к депозиту, и понимаешь что темп нужно держать, тут хочешь не хочешь, а «перегоришь», как говорят спортсмены. Что со мной и произошло. Середину конкурса я пробыл в боковике по состоянию депозита можно даже сказать нисходящем. Опустившись с +80% в пиковом значении до +47% в нижней точке доходности портфеля. В этот момент я вывалился из Топ 100 и за месяц до окончания конкурса был в районе 130-150 места. Последний месяц конкурса получился ударным, как и первый. Доходность портфеля от +47% выросла до +137% с пиковым значением +151% в фрагменте.

Торговля на всей дистанции протекала на следующих рисках. Первый месяц я торговал загружая депозит на 80% по гарантийному обеспечению. В абсолютных числах на 100тыс. портфеля я торговал 7 контрактов ри. Это продолжалось ровно месяц. Для себя я изначально определил зону риска, что я буду расширять объем 1 раз в месяц. Через месяц, как раз в середине октября, я пересчитал объем под новое состояние портфеля, и получилось, что теперь мне было необходимо торговать 11 контрактов ри. Что собственно я и сделал. Но в этот момент что-то пошло не так, и я немного залосил, но, учитывая возросший торговый объем, просадка получилась больше ожидаемого, как писал уже выше с +80% до +47%. Вероятнее всего, если разбирать работу над ошибками, то, участвуя в подобных конкурсах, ты должен решить для себя основной вопрос: «Что ты хочешь получить? Результат или стабильность?» Если первое, то объем нужно увеличивать пропорционально движению потрфеля, но в этом случае качество торговли должно быть в разы выше, чем во втором случае, потому как постоянно меняющийся объем контрактов будет пропорционально отражать доходность на графике, с резкими выпадами в ту или иную сторону. Соответственно допускать ошибки нет возможности совершенно! Поэтому на следующий год я скорее всего буду торговать в режиме рисков заложенных в начальную стоимость портфеля. Т.е. если проводить параллель на текущий результат, то буду торговать 7 контрактов всю дистанцию. В ноябре после небольшой просадки рынок начал «давать», и я резко вывел портфель в зону +108%. Разумеется, это произошло благодаря возросшему до 11 контрактов объему, поэтому относительно старта доходность кажется излишне резкой. В масштабе же модели второго месяца, если взять экстремумы, то глобально ничего страшного не произошло, я с +80% заработал до +108% (без учета просадки). Поэтому сценарий получился вполне обычный, хотя на графике, кажется, смотрится достаточно волатильно. Это лишь потому, что доходность считается от начальной стоимости портфеля! Грубо говоря, чем дальше мы уходим в +, тем резче будут изменения кривой доходности. Обычная калькуляция сложного процента — вот, наверное, правильное объяснение этого явления. В общем, после того, как я заработал +108% (это было на конец ноября), оставалось еще около 3х недель до окончания конкурса, и я был на 69-м месте в разрезе срочного рынка. Опираясь на анализ прошлых ЛЧИ, в Топ 100 попадали участники с +70% и более портфелями на конец конкурса. Я понимал, что достиг своей цели, а таковой было войти в Топ 100, и поэтому на заключительную часть решил снизить риски и начал торговать половиной от объема. До конца конкурса я гонял 5 контрактов ри. Спустя еще одну неделю доходность была +118%, а моя позиция в статистике опустилась на 86-е!!! место! Я напрягся. Т.е. я зарабатываю, а конкуренция такая, что я смещаюсь ниже. В общем, за 2 недели до окончания я понял, что «расслабить булки» не получится, и нужно торговать дальше. Как итог, за неделю до окончания конкурса я показываю максимальную доходность по портфелю +151%, а завершаю конкурс небольшими убытками, опустившись до +137%. Финиш! Фух. Выдохнул. Ура.

Хочется отметить, и поблагодарить рынок в первую очередь за такой результат. Потому что в свете последних событий волатильность на рынке достаточно хорошая, и на протяжении этого конкурса шанс заработать рынок давал всем. Это можно легко понять по конечным результатам. В Топ 100 лидеров срочки попали участники, заработавшие более 106%!!! В то время как в 2013г. достаточно было заработать +40%. Это как раз и обусловлено не повышением качества участников рынка, а улучшением «фазы» рынка. Мы же с вами прекрасно понимаем, что есть время когда рынок «дает», а есть когда «не дает». Самым ярким представителем, «забравшим» у рынка все что только можно, в этом году стал фееричный трейдер Bull. Выше я писал победителей в номинациях, но этот трейдер вызывает максимальное уважение и почет. За его торговлей, мне кажется, наблюдали все. Понятно одно — это звездный час! Да еще какой. Вдумайтесь, человек руками (это видно по истории сделок) за 3 месяца зарабатывает +4456%. В абсолютных цифрах — сумма портфеля на начало конкурса 1,2 млн… на конец конкурса 58,3 млн. У вас это в голове укладывается? У меня нет)) Эта байка останется в головах трейдеров на долгие годы вперед, и когда меня порой спрашивают: «Толь, ну расскажи чтонибудь такое эдакое», у меня теперь есть живой пример который я наблюдал своими глазами. Это достойно восхищения! Браво Bull!

В заключение истории конкурса ЛЧИ 2014 предлагаю посмотреть некоторые из скриншотов моих сделок, на которых отчетливо видна моя торговля и идеология моей торговой системы (короткий стоп, длинный тейк), основанной исключительно на одном инструменте технического анализа — полоски фибоначчи. На моем графике вы не увидите ничего кроме свечек и одной растянутой фибы. Всех недоверчивых приглашаю скачать >>>статистику и провести анализ, не приврал ли я где в скриншотах :)))))))